quantlib-python

Par mkurman · zorai

Bindings Python QuantLib pour la finance quantitative. Tarification et analyse des risques pour les produits à revenu fixe, les actions, le FX, les dérivés de crédit et les produits structurés. Courbes de taux, options, swaps, obligations et simulation Monte Carlo.

npx skills add https://github.com/mkurman/zorai --skill quantlib-python

Aperçu

QuantLib Python propose la tarification et l'analyse de risque pour les produits dérivés de taux fixe, actions, devises et crédit. Couvre les courbes de rendement, options, swaps, obligations, caps/floors, swaptions et produits structurés. La bibliothèque de finance quantitative open-source standard utilisée par les banques, hedge funds et fintech.

Installation

uv pip install QuantLib-Python

Tarification d'obligations

import QuantLib as ql

ql.Settings.instance().evaluationDate = ql.Date(15, 6, 2024)
schedule = ql.Schedule(
    ql.Date(15, 6, 2023), ql.Date(15, 6, 2028),
    ql.Period(ql.Semiannual),
    ql.UnitedStates(ql.UnitedStates.GovernmentBond),
    ql.Unadjusted, ql.Unadjusted,
    ql.DateGeneration.Backward, False)
bond = ql.FixedRateBond(2, 100.0, schedule, [0.05], ql.ActualActual())
ytm = bond.bondYield(95.0, ql.ActualActual(), ql.Compounded, ql.Semiannual)
print(f"YTM: {ytm:.4%}")